Now Reading
Последние стресс-тесты ЕС показывают устойчивость банков Кипра

Последние стресс-тесты ЕС показывают устойчивость банков Кипра

65ecc4118d1b1ad71cef2754c5a748be

Latest EU stress tests show Cyprus banks resilient

Банк Кипра

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал результаты стресс-тестов 2021 года, которые показывают, что банковская система еврозоны устойчива к неблагоприятным экономическим изменениям.

Все 89 банков, представленных в отчете, контролируются ЕЦБ. В их состав входят 38 банков зоны евро, которые участвуют в общеевропейском стресс-тесте, проводимом Европейским банковским управлением (EBA), и еще 51 банк зоны евро среднего размера, включая три кипрских банка.

Что касается кипрских банков, результаты для неблагоприятного сценария показывают, что коэффициент достаточности капитала Common Equity Tier 1 (CET1) для Банка Кипра и Hellenic Bank упадет ниже 8%, а для RCB Bank. Коэффициент CET1 является ключевым показателем финансовой устойчивости банка.

Согласно пресс-релизу ЕЦБ, коэффициент достаточности капитала Уровень 1 обыкновенного капитала (CET1) для 89 банков, участвовавших в стресс-тесте, упал бы в среднем на 5,2 процентных пункта, до 9,9 процента с 15,1 процента, если бы они подверглись риску. трехлетний стрессовый период, отмеченный сложными макроэкономическими условиями.

Стресс-тест не является проверкой «прошел или не прошел», и для целей проверки не установлен порог, определяющий неудачу или успех банков. Вместо результатов этого стресс-теста регулярного надзорного диалога.

Банки были в лучшей форме в начале исследования, чем три года назад, но истощение капитала на системном уровне было выше. Это произошло потому, что сценарий был более серьезным, чем сценарий, используемый в стресс-тесте 2018 года.

Среднее общее истощение капитала в размере 5,2 процентных пункта можно разбить следующим образом. Для 38 банков, протестированных EBA, средний коэффициент достаточности капитала CET1 снизился на 5 процентных пунктов с 14,7 процента до 9,7 процента. 51 средний банк, протестированный исключительно ЕЦБ, показано среднее истощение капитала от 6,8 процентных пунктов до 11,3 процента по сравнению с начальной точкой в 18,1 процента.

Основная причина такой разницы в истощении капитала при неблагоприятных сценариях заключается в том, что на средние банки большей степени влияет более низкий чистый доход, более низкий чистый комиссионный доход и более низкий торговый доход на трехлетнем горизонте.

Результаты также показывают, что первым ключевым фактором истощения капитала был кредитный риск, поскольку экономический шок в неблагоприятных сценариях привел к потерям по ссудам. Несмотря на устойчивость банковской системы, возникшие в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), возникли новые проблемы, и банкам необходимо обеспечить надлежащее измерение кредитных рисков и управление ими.

See Also
54dc5cba3dd5c8658a88ea44524f658b

Для части банков вторым основным фактором истощения капитала был рыночный риск. Многие финансовые продукты пришлось полностью переоценить, что сделало это самым крупным фактором рыночного риска. В частности, это коснулось кредитным спреда, поскольку они больше подвержены риску капитала и кредитного спреда.

Третьим основным фактором была ограниченная возможность получения дохода в неблагоприятных экономических условиях, поскольку при неблагоприятных сценариях банки столкнулись со значительным снижением чистого дохода, торгового дохода и чистого комиссионного дохода.

Стресс-тесты, которые теперь действуют в ЕС каждые года, были введены ежегодно после двух глобальных финансовых кризисов за десять лет назад, которые вынудил налогоплательщиков спасать недостаточно капитализированные банки.

Пятничный тест был первым, в который не вошли кредиторы Великобритании из-за выхода Великобритании из ЕС в декабре года.

Выберите реакцию на стаью!
В Восторге
0
Не понравилось
0
Не Уверен
0
Счастлив
0
Я Влюблён
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2021 Все о Кипре. Все права защищены.

 
Пролистать наверх